1. Use the following information for questions

Portfolio            Expected Return            Standard Deviation            Correlation with Market

A                                    15%                                    29%                                    .8

B                                    9%                                    17%                                    .4

C                                    12%                                    27%                                    .7

D                                    10%                                    21%                                    .5

E                                    14%                                    36%                                    .6

Market                            11%                                    18%                                    1

Risk Free                         5%                                    0%                                    0

2. . Approximately what percentage of Portfolio D’s returns will be between 10% and 30%? Assume that all of the portfolios returns are normally distributed.

a) 20%                      b) 33%                      c) 50%                      d) 67%

3. What is Portfolio B’s Beta?

a) .38                      b) .65                      c) .89                      d) 1.29